T101 sistema forex.
Não tem uma farsa? Cerca de um dia ou dois, todas as compras se os negativos ficarem abaixo e a venda se os positivos estiverem no topo. Clique duas vezes na coluna de lucro do seu terminal para que os pares de lucro positivo permaneçam no topo e os negativos permaneçam no fundo ou vice-versa. Como eles realmente orientaram. Então eu vejo para usar se você seguiu você para uma conta declarada para ganhar dinheiro. Se você está perto do melhor Reino Unido e está executando para outras negociações?
Vídeo por tema:
Forex basket trading system.
7 pensamentos sobre & ldquo; Sistema Forex T101 & rdquo;
Plus500 é uma empresa que presta serviços de negociação on-line para clientes de varejo.
Para ser incluída, as empresas tinham que oferecer negociação on-line de ações, ETFs, fundos e títulos individuais.
Também como outros disseram em suas revisões aqui eles manipulam grandes.
As opções negociadas em bolsa têm contratos padronizados e são liquidadas por meio de uma compensação.
Diga adeus às comissões de negociação.
A linha de tabela de elementos HTML tr define uma linha de células em uma tabela.
Descubra como montar uma posição em sua vantagem.
T101 basket trading system - análise de matemática.
Então, finalmente, meu primeiro tópico aqui ... Espero que você goste.
Ontem eu comecei a ler sobre o sistema Trader101 descrito aqui: Basket Trading System, então o fio monstruoso no outro fórum. Este sistema foi tornado público por Trader101, também conhecido como PipScorer.
Para entender completamente meu thread, você precisa se familiarizar com as regras do sistema, conforme descrito nos tópicos acima. Vou fazer um pequeno resumo das regras aqui, mas para detalhes você precisa se referir a tópicos originais.
As regras são mais ou menos assim:
Você abre a conta demo (eu vou referir-me como IA), e quando cada nova semana começa a fazer negócios a seguir nela:
1. GBPUSD 8. EURUSD.
2. EURGBP 9. USDJPY.
3. GBPJPY 10. AUDUSD.
4. USDCHF 11. NZDJPY.
5. NZDUSD 12. GBPCHF.
6. AUDJPY 13. CHFJPY.
7. EURJPY 14 EURCHF.
Trades 1-7 ir curto, comércios 8-14 vão longo.
Então você os classifica por lucro que eles trazem. Quando todas as compras estão na parte inferior (ou seja, todas estão em perdas) e todas as vendas estão no topo (ou seja, estão no lucro), esta é uma configuração potencial e você entrará em negociações reais logo após uma confirmação de reversão da tendência. Chamamos isso de "slots" de posição, de modo que as posições superiores estão nas ranhuras 1-7 e as mais baixas estão nas ranhuras 8-14. O comércio mais alto (o que tem o maior lucro) está no slot 1, a parte inferior (com maior perda) está no slot 14, e esses dois são chamados de 'âncoras'.
Uma confirmação pode ser, por exemplo, quando uma das compras começa a ser positiva o suficiente para alcançar o slot 1, ou vender o ponto de alcance do comércio 14.
Quando você quiser entrar, digite 14 pares de uma só vez, todos na mesma direção (improvável no IA). A direção depende de quais negociações estão ocupando os slots inferiores, você negocia em sua direção. Então, se o fundo estiver cheio de compras, envie 14 compras, se o fundo estiver cheio de vendas, envie 14 vendas.
A saída é a seu critério, a solução proposta é proteger algum lucro. Assim, por exemplo, uma vez que sua posição total chega a US $ 100 no lucro acumulado, você fechará tudo se o lucro acumulado total cair para US $ 10 (então, você bloqueia $ 10 por US $ 100). Então, você trava mais, como o lucro vai mais alto, então, se você chegar a US $ 200, você bloqueia $ 110, e assim por diante. Se você não bloquear algum lucro, pare em $ -560 (assumindo 0,1 lotes, isso dá 14 pares * perda de 40 pip).
Esta é uma história muito curta, o original consiste em 4000 postagens (ambos fóruns combinados), e há muitas outras nuances. De qualquer forma, essas regras são aquelas em que eu quero focar. Para mais detalhes sobre a estratégia original, consulte os tópicos mencionados acima.
Estou escrevendo este tópico, pois realmente sinto falta da explicação detalhada da matemática subjacente neste sistema. Quando comecei a ler sobre isso, parecia bom, as pessoas estavam relatando grandes lucros, muitos indicadores / eas / scripts / excel sheet / etc. foram criados, mas ninguém criou por que funcionou, como melhorá-lo, etc. Um membro do fórum chamado Slade teve a análise mais avançada, indicando que o sistema é muito dependente da eur / jpy. Esta conclusão é correta, mas ainda deixa muitas, muitas perguntas sem resposta:
Por que redefinir IA a cada semana? O que acontecerá se você escolher um método diferente de redefinição de IA? Como isso funciona? Por que você compra ou vende 14 pares? Como a lista de pares foi construída? (Este tópico já foi explorado, vou recapitulá-lo aqui, já que preciso disso para maiores conclusões). Esta é uma estratégia de correlação / hedge? Por que todos os negócios em IA e em real são apenas 1 lote? Isso é imperfeito. Isso ajudará a tornar o hedge IA perfeito? O lucro flutuante na IA parece ser um bom indicador de configurações. Por quê? Por quê 14 pares? Por que isso ganha lucro? Por que não há perda de parada ou lucro? .. e assim por diante.
Vou tentar analisar esses tópicos aqui e fornecer tantas respostas quanto possível.
Vamos começar com a lista de pares, por que há 14 deles e por que nesta configuração.
A resposta é: se cercam mutuamente. Se você entrar no comércio assim, você compra tanto USD quanto você vende. Você compra tanto EUR como você vende, e assim por diante. Então, depois de abrir 14 desses negócios, sua exposição é próxima de zero. Se a cobertura fosse perfeita, sua exposição seria igual a zero.
Além disso, a matemática é muito mais fácil se houver um número par de pares. É possível construir uma lista bem coberta, e. de 11 pares, mas, nesse caso, o sistema original tenderá a vender ou comprar (embora você possa levá-lo em consideração e ajustar sua negociação).
A outra nuance é que quanto mais melhor, você pode ir com apenas 3-4 pares na lista, mas com 14 eles tendem a se equilibrar e você está menos dependendo do único par.
Aqui está um ponto de verificação - se você não entender o meu texto até agora, as chances são de que você também não entenderá as partes restantes deste segmento, pois as coisas só piorarão. E não vou explicar todos e cada detalhe, nem faltando às perguntas de "não posso carregar este script". Eu considero esse tópico para usar matemática bastante avançada (bem, não há nada avançado aqui, mas depois de ler 4000 postagens de centenas de pôsteres e ver quase ninguém indo tão profundo, estou começando a considerar os conceitos básicos abordados aqui como avançados). Pegue, ou deixe, sua escolha. Perguntas inteligentes são bem-vindas, é claro.
Agora, como isso funciona? Por que olhar para 7 longs + 7 shorts dar bons sinais para fazer 14 compras ou 14 vende?
Eu tenho a resposta, mas eu preciso de alguns exemplos para mostrar isso.
Se começarmos IA como descrito acima, o lucro acumulado permanecerá o mesmo ao longo do tempo (negligenciei a imperfeição do hedge aqui, levarei isso em consideração posteriormente). No entanto, se você classificar os pares por lucro, eles estarão pulando para cima e para baixo, pois os preços correspondentes irão subir e descer. Além disso, haverá ciclos (pelo menos por algum tempo, até que os preços se afastarão um do outro).
Permite dividir os negócios em dois grupos: o grupo A que consiste em negociações "superiores" (ou seja, slots 1-7) e grupo B de negociações inferiores (slots 8-14). Não importa se existem compras, vendas ou tradições misturadas nos grupos, basta tirar um instantâneo de sua ordem em IA. Este é o momento do tempo. Agora, eles tendem a embaralhar entre si, e, mais cedo ou mais tarde, todos os negócios (ou quase todos) do grupo A serão perdidos, eles ocuparão slots 8-14. Ao mesmo tempo, os negócios do grupo B, que estavam originalmente perdidos, ocuparão os melhores slots (1-7) e serão lucrativos. Chamarei esse momento de tempo t1.
O movimento será cíclico por algum tempo, embora, se aguardarmos o tempo suficiente, os preços mudarão tanto, que os ciclos levarão mais e mais tempo.
Por favor, note que não exigimos nenhuma ordem especial de negócios dentro do grupo. Nós só nos importamos se o grupo inteiro está no fundo ou no topo.
Uma vez que o lucro acumulado de todas as 14 negociações é 0 (menos spread, swap e imperfeição de hedge), e os principais negócios são positivos, o fundo deve ser negativo.
Agora, o grupo B foi negativo em t0 e tornou-se positivo em t1, certo? Todos os negócios produziram pelo menos alguns pips. Isso geralmente são centenas de pips, não apenas 1. Claro que entre t0 e t1, pode ocorrer grande retração, essa é outra história.
Além disso, todos os negócios do grupo A foram positivos em t0 e negativos em t1, então todos perderam pelo menos alguns pips.
Agora, o que aconteceria se abríssemos 7 negociações em t0, em pares do grupo B, na direção do grupo B? Todos eles se moveriam em lucro!
Se a perda total do grupo B fosse, por exemplo, 100 pips em t0 e todo o lucro foi de 200 pips em t1, todos os negócios do grupo B fizeram 300 pips totais, entre esses pontos. E nossos negócios, inscritos ao vivo em t0, produziriam os mesmos 300 pips.
Agora, e se pudéssemos entrar em outros 7 trades em t0, em pares do grupo A, mas em sentido inverso? Uma vez que todos os negócios do grupo A perderam alguns pips, todos os nossos negócios ao vivo ganhariam alguns pips! E nós temos 14 deles! Se pegarmos 100 pip em média, podemos obter 1400 pips!
E é assim que esse sistema funciona.
Por favor, note que a minha escolha do grupo A e B pode ser apenas um instantâneo aleatório do tempo. O comerciante original fez uma simplificação: esperou até obter compras e vendas polarizadas - ou seja, as compras serão todas no fundo ou em todas as partes superiores. Então, ele esperou por alguma confirmação de inversão de tendência e fez seu ponto t0. Certamente, se todo o grupo A consistir em vendas, e todo o grupo B consistirá em compras, e nosso método precisa abrir o grupo B como está e o grupo A invertido, acabaríamos com 14 compras ou 14 vendas! Mas isso não precisa ser o caso.
Espero que você ainda esteja me seguindo. pois as conclusões são muito mais interessantes.
Antes de tudo, se você fizer a matemática corretamente, a ordem dos negócios não é importante. Você pode iniciar seu sistema em qualquer segundo e abrir negociações imediatamente. Eles simplesmente não serão todos os 14 na mesma direção, isso é tudo. Mas o computador pode rastrear a direção com facilidade. Claro, você quer alguma inversão de tendência aqui, para combinar o fim do ciclo - caso contrário, você experimentará um grande rebaixamento antes que seus negócios tenham lucro.
Há mais nisso. No método original, se você comprar todos os 14, você acabará comprando eur 4 vezes, vendendo jpy 6 vezes, comprando gbp, nzd e aud 2 vezes, vendendo chf e usd 2 vezes (+ abrindo alguns hedges).
Mas se você escolher o seu grupo A / B dividido de forma diferente, isso também mudará! Se quiser até todos os jpy comprar negócios são lucrativos, então vendê-los, você acabará apenas vendendo um monte de jpy contra cesta de moedas. Agora, isso é ótimo para negociação de correlação, cobertura e muito mais outras estratégias, não é?
Você também pode abrir 2 estratégias ao mesmo tempo, um e. contra eur e o outro comprando chf (embora você possa precisar construir uma lista de pares diferente para fazer melhor efeito). Então proteja todos eles com o eur / chf. muitas possibilidades.
Acabei de atingir o limite de duração deste fórum, então preciso escrever o resto do texto nas postagens subseqüentes.
Por exemplo, você poderia mudar a direção de gbpusd, audjpy, nzdusd e usdchf para obter o trade 4xeurjpy resultante, direto, sem exposição em outras moedas.
Então, você pode negociar apenas 0,1 lote, para reduzir rebaixamento, margem e lucro. Além disso, este será um bom indicador de inversão de tendência para eur / jpy. Claro que seu grupo A não pode consistir apenas em 7 compras (ou vende), precisará 3 compras + 4 vendes nos pares apropriados (ou 4sells + 3buys). A matemática necessária para isso é sua lição de casa.
Houve também outra variação interessante, quando você entra somente em topmost / bottommost 4 pares, não 7. Não analisei isso, mas parece um subconjunto deste sistema, sendo que os 6 pares restantes são apenas um indicador adicional.
Ok, vamos mais adiante - a imperfeição do hedge. Deixe assumir que a nossa IA está perfeitamente protegida. Então, tudo acima é definitivamente verdadeiro. Vamos supor que você inseriu 14 negociações em 7 moedas (eur, usd, chf, jpy, aud, nzd e gbp), tendo a exposição efetiva sendo zero em todas elas (ou seja, você comprou 10000 eur e vendeu 10000 eur).
Nesse caso, o lucro acumulado em sua AI não se moverá com os preços, será afetado apenas por swaps. Além disso, você vai ter ciclos melhores, eu acho, sem ser inclinado para qualquer moeda.
Agora, vamos supor que no seu IA você comprou um pouco mais de eur, por exemplo 10500, e vendeu um pouco menos de USD, e. 9500. Portanto, sua exposição total não é mais 0, você tem 500 unidades de tempo em eur / usd agora (comprado a taxa 1.0). Claro que isso não é fácil de construir esse portfólio no MT4. Na Oanda é muito mais fácil, pois oferecem tamanhos de negociação de 1 unidade, o que equivale a 0,00001 lote. Mas, você pode ir ao banco e comprar 9500 euros em notas de banco.
De qualquer forma, vamos analisar como esse portfólio teórico se comportaria. Certamente, o lucro acumulado iria subir e descer, oscilando por algum tempo, respondendo de perto ao preço eur / usd. Se o preço de eur / usd se desviasse, seu lucro total de IA cessaria de oscilar e apenas mostra um grande número de cada lado de zero. Mas a idéia deste sistema é manter os negócios de IA oscilando tanto quanto possível, quando isso deixa de acontecer, você não pode obter nenhum lucro sério desse método.
Então, basicamente, tal IA, e seu lucro acumulado estará funcionando como um oscilador mostrando quando eur / usd é sobrecompra / sobrevenda. No sistema original, o hedge não era apenas 500 eur / usd, era mais complexo e variando ao longo do tempo. Não pensei nisso, mas eu suspeito que também esteja relacionado com eur / jpy, uma vez que há muitos relatórios de que este lucro é um bom indicador, por exemplo:
"Eu vi uma correlação muito interessante entre número inferior na IA e sinal. O número mágico parece ser - $ 72,00. Sempre que a perda excede 72 dol em IA ir curto e vice-versa. Eu fiz pelo menos 15 trades com essa idéia e todos fez dinheiro. Não tenho certeza por que há tanta correlação com esse número. Ou pode ser apenas uma coincidência ". (EStrader, post # 1633)
A maneira mais fácil seria ir para Oanda, abrir 14 compras, 100000 cada, e dar uma olhada na guia de exposição para ver qual é a exposição final. Ainda não fiz isso, mas farei mais tarde. Mas se algum de vocês pode testá-lo anteriormente, os resultados (de preferência com alguma captura de tela) serão bem-vindos.
Agora, pensamento seguinte. As pessoas tendem a postar que o eurusd + usdchf tende a ficar próximo um do outro nos slots. Além disso, pares como gbpusd + gbpjpy, eurusd + eurjpy, audusd + usdjpy tendem a repelir um do outro. (Hndyman, # 1830 e Trader101 em outras postagens, # 1741).
Por que é que? Por que alguns pares tendem a ser próximos e outros tendem a repelir?
Vamos analisar gbpusd + gbpjpy. O que acontece quando usd / jpy aumenta bruscamente? Usd está ganhando força, jpy está perdendo. Se gbp não se mover no mesmo horário, o gbp / usd vai cair e gbp / jpy vai subir. Então, eles repelem. E se osd / jpy cair bruscamente para baixo? Eles se repelem novamente, na direção inversa. Eles ficam próximos um do outro somente se o usd / jpy permanecer no lugar. E usd / jpy é par bastante volátil, faz grandes movimentos. QED. Eur / chf é muito mais quieto, não há grandes movimentos por lá, geralmente, eur / usd e usd / chf ficam um com o outro, influenciados principalmente pela força usd.
Ok, outra variação, a última por hoje, vamos nomear "101 permutações".
Para simplificar, vamos usar 4 pares em vez de 14. Minha lista será:
eur / usd, usd / chf, gbp / chf, eur / gbp.
Long eur / usd e usd / chf. Gbp / chf curto e eur / gbp, então eles estão protegidos.
Agora, se você classificá-los pelo lucro, eles podem encomendar-se em 24 diferentes combinações possíveis. Vamos supor que tivemos sorte e depois de algum tempo, no momento t0, eles encomendaram de tal forma, que faz vendas no topo e compra no fundo, nesta ordem específica: gbp / chf, eur / gbp, eur / usd, usd / chf, de cima para baixo. Abra essa cesta imediatamente. Então, temos muito tempo em todos os pares. Então, espere até pelo menos um par deles saltar, e haverá uma ordem diferente, mesmo que ainda assim eles sejam polarizados com compras no fundo. Abra essa combinação também. Em seguida, aguarde o próximo salto e a próxima configuração. Se já compramos uma determinada configuração, não a compre novamente. Por exemplo, se veremos tal ordem: eur / usd, gbp / chf, usd / chf, eur / gbp, compramos a cesta respectiva, se não comprada já. Por 'comprar respectiva cesta' eu quero dizer abrindo posição invertida de 2 slots superiores e posição reta de 2 slots inferiores, então aqui seria eur / usd curto, gbp / chf longo, usd / chf longo, eur / gbp curto.
Eventualmente, depois de algum tempo, veremos cada uma das 24 combinações, e compramos a cesta respectiva novamente, então temos 24 * 4 = 96 negócios no total, 48 compras e 48 vendemos, 12 compras + 12 vendes em cada par. Por definição, cada compra será a um preço inferior ao da venda. Então, temos 48 pares de comprar + vender, cada um deles conseguiu lucros positivos. Feche todos eles, redefina IA e comece do começo.
Claro que o acima é ingênuo, a otimização óbvia é fechar cestas opostas imediatamente, pois elas as fecham mais cedo, pagam uma propagação menor e continuam usando este sistema para sempre. Eu vou escrever um pequeno EA para isso para ver o quão grande será o drawdowns que veremos ao longo do caminho.
Passo a maior parte do tempo programando, em comparação com a negociação. Eu gravito em direção a EA's semi-automáticas.
Eu tive algum sucesso na negociação do sistema T101, mas atribuo a maior parte disso à sorte dos principiantes. Passei muito tempo escrevendo meu programa windows (monitor externo IA, postado no fórum FF). Eu gere muitos dados usando as funções de análise do meu monitor (exportado para o Excel), não encontrei nada consistentemente útil.
O "por que funciona" é por isso que acredito que muita gente teve dificuldade em entender a metodologia T101. Suas explicações são perspicazes. Muito obrigado. Por favor continue.
Eu acho que os 14 pares é fundada por trader101 não só nos termos de "Corellations", alguns fundador também trader101 usam algumas terminologias como "par de salto", "par extremo", "par médio" como é simples significado:
Suporte e Resistência / Pivô.
quando os pares querem sair da sua ordem de origem, parece que eles agem como se desenhassemos a linha de resistência do pivô / suporte no gráfico antes de pularem para cima ou pularem para baixo outros pares em sua ordem, então existem os padrões que ainda estão descobertos, mas para eles está bem aberto.
A outra chave é o crescimento e encolhimento do lucro / perda em IA que se comporta como volume no gráfico, é uma surpresa para mim, mas eu ainda não consegui obter os padrões-chave,
talvez possamos apresentar os dados em forma de estatística quando entraram e quando eles saíram, pois podemos traçar os padrões que eles chamaram de "tendência ou alcance" em sua mente.
Esses pontos eu interpreto o que eles falam como conversas cruciais em um dos mais intrigantes do outro fórum, eu só percebi que é apenas metade dos segredos,
Por favor, me desculpe se esta postagem seja bastante boba.
Crodzilla: Hello Yeah, tornar este sistema automático é uma tarefa bastante desafiadora, acho que vou tentar automatizar algumas das variações primeiro e assistir o indicador Orest por um tempo, então eu vou ter a sensação do sistema. talvez eu capture algo.
Até agora eu escrevi um pequeno script de captura de tela que captura screenshot do Orest a cada começo de vela, então eu tenho uma pasta completa de capturas de tela em intervalos regulares agora, então eu posso reproduzir o movimento .. ainda não foi feito sistematicamente ainda - hoje vou tentar para adicionar a função ftp e colocá-lo em meu vps, para que ele possa funcionar 24/7.
primeira: o cartaz original também estava falando sobre sinal de entrada ligeiramente diferente - quando 2 pares saltam de suas ranhuras e lugares de mudança, especialmente os 7º e 8º slots e / ou slots de ancoragem. Isso, de fato, pode parecer supp / resistência, mas tenho medo de ser muito fraco. Além disso, mesmo o cartaz original mencionou que o% vencedor desse sinal é muito menor do que a entrada de 14 pares - então não estou focado nisso, pelo menos ainda não.
Diferença de compra-venda e indicador Orest.
Hoje eu estava tentando focar na identificação de bons sinais de entrada ... esse é o ponto fraco do sistema inteiro.
Embora eu tenha várias ideias, o mais interessante para mim é a diferença de lucro em dólar de compra e venda. Ou seja, o valor absoluto de dólares gerados pelas ordens de compra em IA deve ser igual ao valor absoluto de dólares gerado pelas ordens de venda. Isto é, esses valores devem ser sempre iguais, mas um é negativo, enquanto o outro é positivo. E eles oscilariam em torno de zero. Eles se parecem com o gráfico na postagem # 807, ou # 2786 ou # 1175 na thread original. (Lembre-se: entramos quando as linhas vermelha e verde estão distantes, segure até cruzar e se separar do outro lado, este é o nosso maior lucro).
Havia algum interesse em investigar isso no tópico original, mas acho que essa área ainda não foi bem explorada.
De qualquer forma, isso nos dá alguns pontos para começar:
Em hedge perfeito, o lucro das compras e vendas oscila. Então, podemos tentar pegar pontos extremos e entrar lá. Ou pegue a travessia através do zero. Em hedge imperfeito, a diferença entre os lucros de compra e venda não é zero. E oscila! É mostrado pela linha amarela na captura de tela acima.
Na primeira edição, pontos extremos serão difíceis de entender, como vemos nas capturas de tela. O mercado está sempre fazendo surpresas e definir qualquer limite fixo vai falhar mais cedo ou mais tarde.
No entanto, ainda pode servir como ajuda - se o lucro das compras está muito acima de zero e ainda está crescendo, a tendência é antiga e estamos à procura de reversões. Tal abordagem provavelmente terá uma boa taxa de ganho.
A outra questão, dando uma olhada na linha amarela. Parece manter muito em torno de zero, e quaisquer extremos estão mostrando bons pontos para entrada / saída, obviamente. Até agora, esta é a idéia mais promissora para mim agora, mas eu tenho medo sobre isso quando IA envelhece, a linha pára de oscilar em torno de zero e vai embora. Além disso, a captura de tela de # 1175 parece muito mais caótica e a linha amarela não é tão suave, o que me preocupa um pouco. Mas, oscila muito bem, então há esperança.
Afinal, a linha amarela está fortemente correlacionada à exposição (por definição), então, depois de ajustar a exposição para ser igual entre moedas, devemos suavizar ligeiramente a linha, eu esperaria.
Outra idéia é levar em consideração a força da moeda (ver postagem # 1407). Isso é algo que eu queria fazer antes de entender completamente o sistema. No entanto, ainda há muita área inexplorada por lá.
Agora, o problema original por que comecei a escrever esta publicação. Quando percebi que queríamos negociar linha amarela, comecei a querer que ela fosse exibida de alguma forma. E lembrou que o indicador Orest exibe seu valor atual. No entanto, ontem eu estava assistindo o indicador durante todo o dia e não percebi que ele estava oscilando, ou chegou a zero, mesmo no mercado de alcance. Então, eu tenho iluminação: o indicador Orest funciona em pips, não em dólares! Alguns cartazes já levantaram esse argumento no tópico original, mas eles foram ignorados .. Eu ignorei esse problema também, no começo. Mas é um erro fatal! Se comparássemos um monte de negócios eur / usd, está tudo bem, não nos importa se medimos em pips ou em dólares. Mas, estamos medindo 14 pares diferentes, cada um com diferentes valores de tick / pip! Assim, 100 pips em eur / chf é bem diferente de 100 pips em gbp / jpy .. A exibição está totalmente errada! Por que eu não percebi isso antes?
Modificarei o código para exibir valores em dólar, eles tentarão ver como a linha amarela se comporta, veremos.
PS. Agora estou usando o Orest v1.12, que é o mais novo que encontrei. No entanto, alguém mencionou v1.14, não encontrei ... você tem isso?
Espero que estes ajudem você a criar um estudo mais aprofundado sobre o BTS, não posso aguardar por revelar mais o segredo das seleções de moedas que formam a mesa de compras e a tabela de venda e seu mecanismo de Julius aka trader101.
Se encontrarmos a fórmula exata, a constância e as variáveis, tenho a certeza de que não construímos 14 pares, mas criamos um novo modelo de mecanismo de moedas de emparelhamento que nos ajuda a criar a cesta.
de qualquer forma é EA, não indicador, e desculpe se eu dou muito, eu realmente quero ajudar alguém a decodificar o sistema de negociação de cesta em termos de análise.
ainda, eu ainda tenho outras "armas" desse vizinho, se você quiser, mas ainda pensa duas vezes para colocar no forex-tsd coz, eu realmente quero evitar aqueles b * st $ rds que gostam de vender via EBay.
Obrigado pelos arquivos, eu realmente os encontrei anteriormente. E sim, v1.12 é indicador, mas mudou para ea em 1.14 ou 1.13.
Bem, o modelo não é tão novo, esses truques eram conhecidos por muito tempo já ... de alguma forma eu não me interessava mais cedo.
Se você tem alguns indicadores agradáveis que mostram gráficos históricos, de preferência em $, não em pips, me avise, por favor. Eu baixei um monte deles do ff (hoje acabei de encontrar algum tópico criado pela Orest, dedicado às ferramentas T101, então eu tenho tudo a partir daí).
Você quer dizer assim ?
if (ai_0 == 1) l_symbol_4 = Pair.1st;
if (ai_0 == 2) l_symbol_4 = Pair.2nd;
if (ai_0 == 3) l_symbol_4 = Pair.3rd;
if (ai_0 == 4) l_symbol_4 = Pair.4th;
se (ai_0 == 5) l_symbol_4 = Pair.5th;
se (ai_0 == 6) l_symbol_4 = Pair.6th;
if (ai_0 == 7) l_symbol_4 = Par.7;
if (ai_0 == 8) l_symbol_4 = Pair.8th;
if (ai_0 == 9) l_symbol_4 = Par.9;
se (ai_0 == 10) l_symbol_4 = Pair.10th;
if (ai_0 == 11) l_symbol_4 = Par.11;
if (ai_0 == 12) l_symbol_4 = Par.12;
if (ai_0 == 13) l_symbol_4 = Par.13º;
se (ai_0 == 14) l_symbol_4 = Pair.14th;
double ld_20 = MarketInfo (l_symbol_4, MODE_TICKVALUE) / MarketInfo (l_symbol_4, MODE_TICKSIZE) * MarketInfo (l_symbol_4, MODE_POINT); // calcula o valor dos pares de itens nos EUA.
RefreshRates (); // atualiza o valor do tiquetaque.
if (ai_0 & lt; 8) ld_12 = (OpenWeek (l_symbol_4, ai_0) - MarketInfo (l_symbol_4, MODE_ASK)) / MarketInfo (l_symbol_4, MODE_POINT) * ld_20; // para a semana de abertura da aldeia ASK ASK menos par.
else ld_12 = (MarketInfo (l_symbol_4, MODE_BID) - OpenWeek (l_symbol_4, ai_0)) / MarketInfo (l_symbol_4, MODE_POINT) * ld_20; // bai um lance para um par de lances negativos começando da semana.
retorno (NormalizeDouble (ld_12 * Lot, 2)); // multiplica a diferença entre as semanas de abertura do valor em dólares do lote.
Encontrou o código do samir universal para converter pips em dólar, também no fio de orest.
Sim, mais ou menos. A conversão em si não é um problema, acabei de verificar como 10 indicadores diferentes hoje, e todos eles estavam em pips; p.
PS. Fora do tópico: quanto mais o código MQL eu vejo, mais eu acredito que os programadores MQL não sabem o que é um loop. Em vez de colocar todos os nomes de símbolos em ordem e fazer apenas um loop simples sobre a matriz, todos tendem a escrever toneladas de linhas (como: "if (ai_0 == 1) l_symbol_4 = Pair.1st;" repetindo tudo, apenas em diferentes par ... qual é o seu problema, codificadores?
heh ... enquanto estou cavando nisso, estou encontrando mais sutis e mais interessantes.
Hoje finalmente decidi verificar qual é a exposição total da IA. Então, eu fui para Oanda, abri 14 pares como deveria ser feito no IA e fui para a aba Exposição. Então meu queixo caiu, e eu pensei que eu obviamente não entrei em um pedido, então chequei de novo tudo ... mas essa exposição estava correta .. Veja você mesmo.
Eu também anexei as encomendas que entrei, para que você possa verificar-me.
Veja o resultado? Nenhuma exposição em EUR, NZD ou AUD. Isso é bom. Exposição mínima em USD, bastante justa. Não tão mínimo em GBP, mas ainda insignificante (enquanto negociamos 1 lotes cheios aqui). Mas CHF e JPY?
100k USD no valor de cada um? Eu tenho verificado - de fato, isso parece ser o caso. Para obter uma cobertura mais perfeita em IA, você deve vender CHF / JPY duas vezes mais. Depois de vender 2 lotes de chf / jpy, sua exposição será mínima, e a conta IA será coberta mais perfeitamente.
Com o padrão, todo o lucro na conta IA deve seguir o par chf / jpy, é tudo! (Com pequena trilha de gbp e usd mínimo).
Eu tenho que pensar mais sobre isso, no entanto, eu tenho medo que isso seja uma falha no sistema, talvez nós precisaremos construir IA de alguma outra forma para obter sinais imparciais.
Trader101 - Basket Trading System.
Arquivo do blog.
Janeiro (1) julho (1) maio (1) fevereiro (1) outubro (1)
Sexta-feira, 1 de janeiro de 2010.
2. O caminho numérico.
Quarta-feira, 22 de julho de 2009.
Sexta-feira, 8 de maio de 2009.
b) Uso gratuito de todos os indicadores atualizados, EA, Scripts e outras ferramentas.
Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2009.
As três linhas representam os três pares de moedas que atuaram de maneira semelhante ao fã para facilitar a identificação do possível movimento cambial.
Quarta-feira, 29 de outubro de 2008.
O método de negociação de cesta simples.
2) se comprar par pula ----- comércio Curto esse par.
3) se o par de Vendas pular para baixo - trocar por esse par.
4) se o par da compra pular ----- comércio Long que par.
Sou Julius Figueroa conhecido como Trader101 em três (3) fóruns onde tenho mantido threads, pertencentes ao sucesso de qualquer comerciante. Eu tenho esses tópicos ajudando comerciantes há mais de 2 anos agora. Um dos segmentos "Simplicidade é a chave" na Fábrica Forex foi usado para gerar sinais e distribuído livremente. Eu estava tendo bons resultados como prova pela maioria dos comentários que os leitores postam nos tópicos.
a) Notícias Trading usando o BTS.
b) Negociação em tandem (pares de salto) usando o BTS.
c) Negociação em Grupo (JPY, USD etc.) c) Negociação Regular em Cesta (14 pares).
d) Negociação de longo prazo.
Listados abaixo estão outros tópicos que iniciei. Tudo para os benefícios do comerciante.
11 de dezembro de 2008.
Devido à dificuldade de usar os indicadores convencionais fornecidos na plataforma MT4 para esse método de negociação, desenvolvi vários indicadores úteis que podem ser usados neste sistema de negociação de cestas (BTS).
Existem outros indicadores desenvolvidos especificamente para este sistema. Todos os indicadores desenvolvidos para este sistema têm um critério comum para usar apenas o valor do lucro para manter o uso da ação de preço o tempo todo. Todos os indicadores estão disponíveis para todos os membros atuais do grupo de tutoria e não são distribuídos publicamente.
Posso publicar aqui outros indicadores desenvolvidos à medida que me familiarize com essa tecnologia de blogs.
INDICADORES DE NEGOCIAÇÃO DE TANDEM: (Mostrado nestas ilustrações são para EURUSD e USDCHF)
Mais dois indicadores são utilizados nos negócios conjuntos da UE e da UC, utilizando um lote completo.
1) Tandem_Indicator - é um indicador de linha usado no gráfico dos pares tandem. Ele fornecerá indicação de cor de Azul ou Magenta para Compra ou Venda.
2) Tandem [EU + UC + EC] - é um histograma composto para os pares Tandem sendo negociados. Neste caso, a UE, UC e a CE.
Troquei esses dois pares pela UE e UC desde domingo (12 a 7 de março de 2008). O histograma muda para barras azuis indicando que a tendência LONG está assumindo. Então troco EU longa e UC curta.
Os resultados desses negócios estão agora acima de US $ 11.000 em lucro no momento da redação deste artigo. E pretendo manter esses negócios até que o indicador de linha mude de cor para magenta. Pode durar semanas ou meses, como geralmente é, mas será uma enorme quantidade de lucro a ser gerada.
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